Kuinka osoittaa, että kaksi muuttujaa eivät korreloi?

Sisällysluettelo:

Kuinka osoittaa, että kaksi muuttujaa eivät korreloi?
Kuinka osoittaa, että kaksi muuttujaa eivät korreloi?

Video: Kuinka osoittaa, että kaksi muuttujaa eivät korreloi?

Video: Kuinka osoittaa, että kaksi muuttujaa eivät korreloi?
Video: Miten lihavuutta pitäisi hoitaa? 2024, Maaliskuu
Anonim

Jos kaksi satunnaismuuttujaa X ja Y ovat riippumattomia, ne eivät korreloi. Todiste. Korreloimaton tarkoittaa, että niiden korrelaatio on 0 tai vastaavasti, että niiden välinen kovarianssi on 0.

Mistä tiedät, onko muuttuja riippumaton?

Voit selvittää, ovatko kaksi satunnaismuuttujaa riippumattomia tarkastelemalla niiden yksittäisiä todennäköisyyksiä. Jos nämä todennäköisyydet eivät muutu, kun tapahtumat kohtaavat, nämä muuttujat ovat riippumattomia. Toinen tapa sanoa tämä on, että jos nämä kaksi muuttujaa korreloivat, ne eivät ole riippumattomia.

Mitä korreloimattomalla tarkoitetaan?

Todennäköisyysteoriassa ja tilastoissa kaksi reaaliarvoista satunnaismuuttujaa sanotaan olevan korreloimattomia, jos niiden kovarianssi on nolla. … Jos kaksi muuttujaa eivät korreloi, niiden välillä ei ole lineaarista suhdetta.

Voivatko kaksi muuttujaa olla riippumattomia ja korreloida keskenään?

Joten, kyllä, näytteet kahdesta riippumattomasta muuttujasta voivat vaikuttaa sattum alta korreloivan.

Miten löydät riippumattomien muuttujien välisen korrelaation?

Onneksi regressiomallissasi on hyvin yksinkertainen testi multikollineaarisuuden arvioimiseksi. Varianssiinflaatiotekijä (VIF) tunnistaa riippumattomien muuttujien välisen korrelaation ja tämän korrelaation vahvuuden. Tilastoohjelmisto laskee VIF:n jokaiselle riippumattomalle muuttujalle.

Suositeltava: